Nyhetsarkiv 2010

Statistikmodeller som beräknar kreditrisker

2010-12-21

En orsak till återkommande kreditförluster är svårigheterna att förutse olika risker. Moudud Alam vid Örebro universitets Handelshögskola har i sin doktorsavhandling i statistik utvecklat praktiskt användbara skattningsmetoder som kan användas vid bedömning av kreditrisker.

En viktig lärdom av den senaste, såväl som tidigare, finansiella kriser är att ”en olycka sällan kommer ensam”. Vid bedömning av kreditrisker och en banks totala risk är det inte tillräckligt att behandla varje lån för sig – man måste också ta hänsyn till risken att många låntagare mer eller mindre samtidigt inte klarar av att göra sina betalningar. För detta behövs statistiska modeller som kan beskriva sannolikheten för sådana händelser.

Moudud Alam har i sin forskning använt sig av generalized linear mixed models (GLMM) för att modellera kreditrisker och beroendet mellan låntagare. Traditionella skattningsmetoder är alltför beräkningsmässigt krävande för att vara praktiskt användbara med de stora datamängder som krävs för precisa skattningar. I sin avhandling har Moudud Alam utvecklat alternativa och beräkningsmässigt effektiva skattningsmetoder för GLMM där hänsyn tas till beroendet inom grupper av låntagare, till exempel företag inom samma bransch.

Praktiskt användbara

Metoderna utvärderas genom att skatta modeller för kreditförluster och förutse dessa baserat på ett datamaterial omfattande en miljon lån hos två svenska storbanker. En jämförelse visar att metoderna fungerar lika bra eller bättre än vanligt förekommande metoder samtidigt som de är beräkningsmässigt effektiva och därmed praktiskt användbara.

– Min forskning kan bidra till bättre beräkningar av vilka risker det finns för framtida kreditförluster. I bästa fall kan både banker och de som övervakar bankväsendet ha nytta av det, säger Moudud Alam. På senare år har vi sett att om bankerna tar alltför stora kreditrisker, kan det äventyra ekonomin för en hel nation. I värsta fall måste en regering använda skattebetalarnas pengar för att skydda bankerna mot sina egna misslyckanden.

– De metoder jag forskat kring, kan bidra till att både bankerna och olika tillsynsmyndigheter kan utveckla strategier för att undvika finansiella kriser, som också hotar den sociala välfärden.

Text: Lars Westberg

Uppdaterad: 2012-05-03

Sidansvarig: webbsupport