Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Financial and Macro Economic Time Series Models, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa att denne har tillägnat sig fördjupad kunskap om tidsseriemodeller med tillämpningar i finansiell ekonomi och makroekonomi, och särskilt: 
- fördjupad förståelse för grundläggande begrepp inom tidsserieanalys 
- fördjupad kunskap om ARIMA-modellering av stationära och icke-stationära tidsserier 
- fördjupad kunskap om ofta förekommande volatilitetsmodeller 
- förmåga att kritiskt granska och utvärdera tidsseriemodeller för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats 
- förmåga att förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem 
- fördjupad kunskap om olika sannolikhetsfördelningar och dess egenskaper samt egenskaper för ett slumpmässigt urval - fördjupade kunskaper inom området statistisk teori
- förmåga att utifrån en sannolikhetsteoretisk ansats kunna identifiera, strukturera och analysera praktiska problem 
- förmåga att tillämpa statistisk teori på praktiska problem. -förmåga att självständigt kunna söka ny kunskap och bedöma dess relevans för det statistiska problemet ifråga

Kursens innehåll

Linjära (ARIMA) tidsseriemodeller 
-Identifikation och skattning 
-Enhetsrötter

Modeller för betingad heteroskedasticitet 
-ARCH- och GARCH-modeller 
-Stokastisk volatilitetsmodeller

Ickelinjära modeller Value at Risk 
-Extremvärden 
-Kvantilregression

Multivariata tidsseriemodeller 
-VAR och VARMA 
-Kointegration

Faktormodeller